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Risikomanagement für UCITs-Fonds und alternative Investmentfonds

Integriertes Markt-, Liquiditäts-, Kredit-, Kontrahenten- und Operationelles Risiko, Stress- und Backtesting, quantitative und qualitative Ausweisung der Key Risk Indikatoren (KRI) und der Leverage-Werte gemäß UCITS IV, AIFM-Richtlinie, InvMaRisk, Derivate-Verordnung oder CSSF Vorgaben sind fachliche und systemtechnische Herausforderungen.  

acarda unterstützt Sie bei der Auswahl und Integration der Risikosysteme und Datenstrukturen mit viel Erfahrung bei der Ausweisung der Risikofaktoren und dem Integrations-Framework arep - Risk Monitoring (acarda Risk Monitoring Solution).

Unser Risk Management Integrationsangebot

Analyse der Risk Management Informationsflüsse und Prozesse

  • Analyse der Datenflüsse für die Portfolios, Wertpapierstammdaten, Kurse, Ratings, Riskkennzahlen und Mittelflüsse
  • Analyse der Instrumente und Assetklassen beim Liquiditätsrisikomanagement
  • Analyse der manuellen Erfassungs- Prüfungs- und Auswertungsprozesse

Implementierung, Optimierung und Automatisierung

  • Anpassung und Standardisierung der Datenversorgungsprozesse
  • Nutzung und Konfiguration des Integrations-Frameworks ardm
  • Kategorisierung und Parametrisierung der Assetklassen beim Liquiditätsrisikomanagement
  • Unterstützung bei der Parametrisierung der VaR sowie der Kalkulation der Liquiditätsrisikokosten
  • Automatisierung und Monitoring (Dashboard) der Workflows, Bereitstellung des Reportings

Unsere Erfahrung haben wir in Projekten, wie z.B. bei der RBS in Luxemburg unter Beweis gestellt. 

 

Gerne stehen wir Ihnen zu einem Erfahrungsaustausch zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Kontakt

Ali Karaca
Partner
Tel: +49 69 2444 881 0

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