Fondsgesellschaften

Fondsgesellschaften haben laut Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Investmentgesellschaften (Inv MaRisk) einen angemessenen Liquiditätsrisikomanagement-Prozess für die Investmentvermögen zu installieren. Dieser soll geeignet sein, Liquiditätsrisiken auf der Aktiv und Passivseite zu erfassen, messen, überwachen und zu steuern. Dies umfasst auch die Abschätzung, Minimierung und die Verteilung der Liquidierungskosten unter Berücksichtigung der Anlagegrenzen. Die wesentlichen Treiber eines Liquiditätsrisikos sind Nettomittelabflüsse unter Krisenbedingungen und Veräußerung illiquider Asset mit verbundenen Wertverlusten.

Banken

Für Banken fordert die MaRisk in der Fassung vom 09.07.2010 insbesondere die Durchführung eines „stress testings“ sowie eines „reverse stress testings“, um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit eines Institutes auch unter Krisenbedingungen zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang ist die Steuerung der kurzfristigen oder langfristigen Liquiditätsreserve von besonderem Interesse, da sie durch Zahlungen der Kunden beeinflusst wird, die außerhalb des « Autonomiebereiches » eines Institutes liegen. Eine nicht exakt ausgesteuerte Liquiditätsreserve ist für das Kreditinstitut mit erheblichen Opportunitätskosten verbunden ist.

acarda unterstützt Sie mit Fach- und IT-Expertise bei der anforderungsgerechten Gestaltung, Parametrisierung, Datenversorgung und Dokumentation der Liquiditätsrisikosysteme und der entsprechenden Prozesse. In Zusammenarbeit mit RC Banken stellen wir die Produkte zur Verfügung, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und bei Fondsgesellschaften und Banken bereits erfolgreich im Einsatz sind.